Fotoğrafı gören Nielsen hayranları büyük şaşkınlık yaşarken, ünlü oyuncunun karnının büyüklüğüne dikkat çekenler hamilelikte 8 aylık süreyi geride bıraktığı yorumunda bulundu.
Nielsen ve Arnold Schwarzenegger, Kızıl Sonya filminde.Danimarkalı oyuncunun en büyüğü 34, en küçüğü ise 23 yaşında 4 oğlu bulunuyor. Kızıl Sonya filmiyle ünlenen ve ardından Rocky serisinde de rol alan Nielsen, 1985-1987 yılları arasında da Sylvester Stallone ile evliydi.
Nielsen, 2006'dan bu yana ise 39 yaşındaki İtalyan televizyon yapımcısı Mattia Dessi ile evli.
