UNESCO Kültür Mirası Listesinde de yer alan sarayın geçmişi Orta Çağ'a dayanıyor. Yüzyıllar boyunca küçük bir manastır olarak hizmet veren yapı, 1838 yılında Kral II. Ferdinand tarafından saraya dönüştürülmüş. Mimarisinde ön plana çıkan temel özellik çok sayıda kule ve kubbeye sahip olması. Sarayı görsel açıdan cazip kılan diğer bir yön ise dış cephesinin rengarenk boyalı olması. Lizbon'dan her 10 dakikada kalkan trenlerle 40 dakikaya yakın yolculuk sonucu kolayca ulaşılabilinecek Pena Sarayı, içinde bulunduğu doğal ortamla aynı zamanda güzel bir parkın parçası. Farklı mimari tarzları yansıtan çeşmeleri, küçük gölcükleri, mağara ve şapelleri'nin yanısıra kral heykeliyle süslü bu parkın 529 metre yüksekliğindeki zirvesinde bir gözlem alanı ve büyük bir haç yer alıyor. Bu parkın tam ortasında yer alan Pena Sarayı, Atlas Okyanusu ve büyük bir ormana bakan etkileyici bir manzaraya da sahip.